Forex Swap Punkte

Forward-Punkte Was sind Forward-Punkte Forward-Punkte sind die Anzahl der Basispunkte (bps), die dem aktuellen Kassakurs einer Währung hinzugefügt oder von diesem subtrahiert werden, um die Forward-Rate für die Lieferung zu einem bestimmten Valutadatum zu bestimmen. Wenn dem Kassakurs Punkte hinzugefügt werden, wird dies als Forward Prämie bezeichnet, wenn Punkte vom Kassakurs subtrahiert werden, die Devisentransaktionen zu einem Forward Discount. Der Devisenkassakurs wird basierend auf der Differenz zwischen den Zinssätzen der beiden Währung und der Zeit bis zur Fälligkeit des Dealings angepasst, was den Forward Rate ergibt. BREAKING DOWN Forward-Punkte Die Forward-Punkte werden verwendet, um den Preis für einen offenen Terminkontrakt und einen Devisenswap zu berechnen. Punkte können berechnet und Transaktionen für ein Datum durchgeführt werden, das ein gültiger Geschäftstag in beiden Währungen ist. Die am häufigsten gehandelten Devisen sind der US-Dollar, der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund und der Schweizer Franken. Forwards sind am häufigsten für Perioden bis zu einem Jahr Preise für längere Termine zur Verfügung stehen, aber die Liquidität ist in der Regel weit niedriger. Pricing-Konvention Forward-Punkte für ein bestimmtes Datum werden als Gebot und Angebot angegeben, wie zum Beispiel 1113. Ist die Angebotsseite (rechts) größer als die Gebots - (linke) Seite, werden die Punkte zum Kassakurs addiert. Ist das Angebot niedriger als das Gebot, werden die Punkte subtrahiert. Wenn zum Beispiel Euro gegen den Dollar zu einem Kurs von 1,1350 für Spot gekauft werden kann und die Forward-Punkte für ein gegebenes Datum 13 Punkte betragen, beträgt der direkte Forward-Kurs 1,1363. Auf der Marktkonvention richtet sich die letzte ganze Zahl in den zitierten Vorwärtspunkten mit der letzten Ziffer des Preises, wie sie konventionell zitiert wird. Da der Euro mit vier Dezimalstellen gegenüber dem Dollar notiert wird, arbeitet er von rechts nach links, die 13 wird zu den 50 hinzugefügt. Endgültige Forward In einem endgültigen Devisenterminkontrakt wird eine Währung gegen eine andere zur Lieferung an einem beliebigen Tag über Spot gekauft . Der Preis ist der Spot-Satz plus oder minus der Forward-Punkte auf das Valutadatum. Kein Geld ändert die Hände bis zum Valutadatum. Devisenswap In einem Devisenswap wird eine Währung für das nächste Datum (in der Regel Spot) gegen eine andere Währung gekauft und der gleiche Betrag wird für den Termin zurückverkauft. Der Zinssatz für den vorwärts liegenden Teil des Swaps ist der Nahendkurs zuzüglich oder minus der Vorwärtspunkte zum fernen Termin. Geld wechselt die Hände auf beide Wertdaten. Die Grundlagen der Forex Swaps Aktualisiert: 20. April 2016 um 9.41 Uhr Im Forex-Markt. Bei einem Devisen-Swap handelt es sich um einen zweistufigen oder zweibeinigen Devisentransakt, der verwendet wird, um das Valutadatum für eine Devisenposition zu verschieben oder zu tauschen, und das oftmals in Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungsswaps. Auch kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzuzufügen oder zu subtrahieren aus dem ursprünglichen Wert Termine Wechselkurs, oft der Kassakurs, um die Devisentermingeschäfte bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Devisen-Swap-Transaktion funktioniert Im ersten Teil einer Devisen-Swap-Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gegenüber einer anderen Währung zu einem vereinbarten Kurs zu einem ersten Zeitpunkt gekauft oder verkauft. Dies wird oft als das Nahdatum bezeichnet, da es gewöhnlich das erste Datum ist, das relativ zum aktuellen Datum ankommt. Im zweiten Schritt wird die gleiche Währung gleichzeitig zu einem anderen vereinbarten Zinssatz zu einem anderen Wertedatum, der oft als fernes Datum bezeichnet wird, gleichzeitig verkauft oder gegen die andere Währung gekauft. Dieses Devisentermingeschäft führt effektiv zu keiner (oder nur sehr geringen) Nettoexposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko öffnet, schließt das zweite Bein des Swaps es sofort. Devisen Swap-Punkte und die Kosten des Tragens Die Devisen-Swap-Punkte auf ein bestimmtes Valutatag werden mathematisch aus den Gesamtkosten ermittelt, wenn Sie eine Währung leihen und während des Zeitraums, der vom Spotdatum bis zum Valutadatum reicht, leihen. Dies wird manchmal als die Kosten von Carry oder einfach den Carry und wird in Währung Pips umgewandelt werden, um hinzugefügt oder von der Kassakurs subtrahiert werden. Der Übertrag kann von der Anzahl der Tage vom Spot bis zum Forward-Tag berechnet werden, zuzüglich der geltenden Interbankeinlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Terminwert. Im Allgemeinen wird der Übertrag positiv für die Partei sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex-Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet werden, wenn ein Händler oder Hedger braucht, um eine bestehende offene Forex-Position zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu rollen, um zu vermeiden oder zu verzögern die Lieferung auf dem Vertrag erforderlich. Dennoch kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um das Lieferdatum näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler häufig Rollovers durchführen, die technischer als tomnext-Swaps bekannt sind, um das Valutadatum einer früheren Positionsposition, die an einem Tag früher eingegeben wurde, auf das aktuelle Spot-Valutadatum zu erweitern. Einige Einzelhändler Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 5pm EST öffnen. Auf der anderen Seite könnte eine Gesellschaft wünschen, zur Absicherung eines Forex-Swap zu verwenden, wenn sie, dass eine erwartete Währung Cash Flow gefunden, die bereits mit einem nach vorne geradezu Vertrag geschützt worden war, war eigentlich für einen weiteren Monat verzögert gehen werden. In diesem Fall könnten sie einfach rollen ihre bestehende vorwärts Vertrag Hedge aus einem Monat. Sie würden dies tun, indem sie zu einem Devisen-Swap, in dem sie schloss die bestehenden Nah-Vertrag und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter entfernt. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.